DeFi之道丨一文了解DeFi价格预言机

雍和比特币 注，原文作者为Tesa Ho以下为全文翻译： 什么是预言机？ 预言机是实际国际（链下）服务和区块链（链上）协议之间架起桥梁的中间方。预言机检索链下数据，并将这些数据发布到区块链上供智能合约运用。它们还将智能合约中的信息和指令转发给链下的外部体系。此外，预言机还必须保证供给精确的数据，并能反抗操作。抱负的预言机应有以下几种特质：1. 高水平的精确性——价格预言机应精确反映当时数据。2. 抗操作性——预言机应能反抗操作。3. 及时性——来自价格预言机的数据应该及时供给，且最好是每个区块的数据。4. 去中心化——预言机价格要在去中心化且无准入的体系中进行验证。 链上预言机 VS 链下预言机 DeFi预言机可分为链上链下两种，前者的价格来自链上源（如Uniswap），而后者的价格则来自链下源。除此之外，预言机还能够进一步分为中心化和去中心化的，前者的数据由单一运营商验证（如Compound），而后者的数据则由独立运营商验证（如MakerDAO）。 链下或链上预言机有着各自的长处和缺陷。链上预言机的首要问题是简单被操作。比方，链上预言机能够与闪电贷结合来运用协议，例如发生在Harvest Finance（2020年10月），yVault（2020年7月），以及bZx（2020年2月）上的安全事情。这些缝隙导致了许多协议在其智能合约中整合了链下或混合价格预言机，以削减预言机被操作的或许。 尖端以太坊DeFi预言机的分类 此分类涵盖了DeFi中最广泛运用的协议和预言机。Linda Xie在其Github上有更深化的关于DeFi 预言机的分类。点击此处查看。 Chainlink预言机（混合去中心化） Chainlink运用的是一个至少由7个独立节点运营商所组成的去中心化预言机网络。节点运营商担任检索链下数据并反馈给恳求的智能合约。节点运营商经过两种方法供给数据。第一种是，当节点运营商是一个独立于数据源的实体时，将经过Chainlink规范API模供给数据。节点运营商供给的价格由FluxAggregator在链上汇总成一个单一的呼应，并用于更新链上的价格参阅源。当价格与链下的误差超越合约误差阈值或随同依据时刻的最小更新，即心跳阈值（the heartbeat threshold），这些更新就会发生。 第二种形式是原点签名数据形式（Origin Signed Data Model ），当数据供给者（例如Kaiko）操作本身节点时，就会发生这种状况。所供给的数据将用仅有的私钥签名，并直接交付给智能合约，使数据馈送可反抗女巫进犯。 此外，每个节点运营商都从一个公共地址提交数据，节点便能够依据其名誉进行评价，有时这也被称为是 “经过透明度来完成安全”。 MakerDAO v2预言机（链下去中心化） Maker协议运用价格预言机Medianizer，以确认何时清算资金库，并核算特定的资金库能够发生多少Dai。每个预言机为单一财物发生参阅价格。 预言机从个人和安排供给的独立馈送中接纳数据。MakerDAO V2版别运用了一些白名单地址作为数据馈送（Feed）。每个Feed会运用一个叫Setzer的东西从一组买卖所中拉出中位数价格。中位数价格会被推送到安全的Scuttlebutt网络，随后，该网络将汇总价格数据并将陈述的中位数价格发送到Medianizer。假如新的参阅价格大于源价格的1%，或最终一次价格更新是在6小时之前，Medianizer便会将陈述的中位数价格作为参阅价格发布。参阅价格在被其他Maker智能合约运用之前会被预言机安全模块推迟。此外，Medianizer还操控着添加或删去白名单Feeds，这些Feeds由MKR持有人投票决议。每个Feed都能够装备Setzer，并从其挑选的任何买卖所拉出数据。Medianizer合约还设定了参阅价格验证所需的有用Feeds的最低数量。由于MKR对Medianizer的投票操控，理论上存在51%进犯来操作预言机的或许。此前，MakerDAO的价格预言机就在2020年3月12日的黑色周四期间宕机了，由于高Gas费使得Medianizer无法及时更新价格。当天，ETH下跌了43%，而当MakerDAO的价格预言机总算能够更新价格时，巨大的价格改动现已导致了大规模的清算，整个资金库都被清空了。 具体细节可查看GlassNode的具体报导。 Uniswap v3 预言机（链上去中心化） Uniswap v2企图经过运用时刻加权均匀价格（TWAP）来消除v2价格预言机的操作。在任何买卖发生之前，上一个区块最终一笔的买卖价格被记录在区块的开端。区块结束时的累积价格，即每秒钟的Uniswap价格之和，会被添加到区块的结尾，然后运用户能够核算出精确的TWAP。TWAPs添加了操作的本钱，由于该本钱会跟着Uniswap的流动性和TWAP的时刻长度而线性添加。Uniswap v3估计将于5月5日针对以太坊推出，并于5月12日针对Optimism推出。团队宣称，它将运用与v2相同的时刻加权均匀定价（TWAP）预言机，并进行以下晋级：

• 累积器查看点是内部的，答应外部合约核算最近一段时刻的链上TWAP，而不需求存储之前的累积器值。
• V3将盯梢用户核算几许均匀TWAP的对数价格总和，而V2盯梢的则是用户核算算术均匀TWAP的价格累积总和。
• 流动性累积器也将被盯梢，因而用户便能够决议哪个池子的TWAP最为牢靠。
• Uniswap v3用户能够调用累积器，并取t1、t2的值，经过以下公式核算出加权几许均匀价格。

TWAP的新改善使移动均匀线的核算愈加廉价，并可进行离群点剖析。此外，流动性累积器还答应智能合约依据其流动性来确认哪些预言机是值得信任的。这将削减Uniswap价格预言机的动摇性，并削减过错定价。 Compound 预言机 (混合中心化) Compound运用混合的链下和链上价格源作为其预言机。授权的价格来历（”陈述者”）能够是中心化买卖所、DeFi协议、应用程序和场外买卖渠道。聚合器合约从陈述者那里接纳价格，并在核算中值之前对其进行验证。 然后，中值会被发布到Compound商场。聚合器的验证逻辑是查看新价格是否在锚定合约供给的上下限锚定价格之内。假如新的价格在这些边界之外，那么新的价格就会被丢掉，参阅价格也不会被更新。Compound持有者是操控着设置，也能够改动聚合器参数，他们能够更新价格所需的最小陈述人数量、锚定合约的地址以及确认上下限的忍受率。Compound持有人还能够决议抵押品系数、预言机来历以及任何利率模的调整。 Synthetix 预言机（链上中心化） 到2020年9月，Synthetix现已将其一切的价格预言机搬迁到了链上。Synthetix的产品包含外汇，产品，指数和加密钱银。反向Synth合约的价格是经过”做多”合约核算的。指数的价格则由Chainlink在链外核算，然后在链上发布。由于Chainlink的更新只在价格变化1%或每6小时发生一次，所以Synthetix合约在其预言机更新上会遭到潜在的超前影响。为处理这一问题，Synthetix创建了排队机制，只要在预言机更新价格后才会发生Synth交流。Syth交流与当时blockHeight一同被放在行列中，任何人都能够在任何时候处理。但是，行列中的交流只要在其源头和目的地被预言机首要更新时才会运转，然后消除任何提早运转的或许性。 Coinbase 预言机 (链下去中心化) Coinbase价格预言机运用Coinbase Pro API作为价格数据的来历。任何人都能够在链上发布价格，由于数据是用Coinbase的私钥签名的。用户能够运用Coinbase的公钥来验证数据的真实性。此外，Coinbase还施行了一个链外过滤器来过滤掉违背价格预期动摇规模的极点数据点。它还运用了Compound开放式预言机的’锚’合约作为链上查看。 假如预言机的价格与锚定价格相差太远，就会被回绝，且不会推送到区块链上。Compound在其View Contract中运用了Coinbase的价格预言机作为陈述者。而Coinbase的价格则由Uniswap锚定，以发生强壮的数据源。 DeFi中坐山观虎斗运用预言机？ 尽管 DeFi 中预言机的首要用处是与假贷协议的清算有关，但价格预言机还有其他几种用处：1. 抵押品缺乏的借款清算–假贷协议（即Maker、Compound、Cream和Aave）依托价格预言机来决议何时清算用户的借款。假如一个用户的抵押品下降到某个阈值以下，该账户就能够被清算。2. 衍生品定价–衍生品渠道（即Synthetix、Perpetual、Hegic）运用预言机来核算加密财物，包含期权、期货、组成财物的价值。3. 指数定价–指数渠道（如Set）运用预言机来检索指数成分的价格。4. 稳妥协议–稳妥协议（如Nexus Mutual）在向区块链陈述和发布索赔之前运用预言机来验证索赔。5. 猜测商场–去中心化的猜测商场（即August和Gnosis）依托预言机进行链下事情结算。 以太坊预言机之外 在上述以太坊处理方案之外，还存在其他的预言机处理方案。Julien Thevenard和Nikolaos Kostopoulos‌都在各自的文章中回忆了其他几个区块链预言机。下面是对本陈述规模之外的其他区块链预言机的快速概述。 定论 每个预言机，不管链上或链下，都有自己的优势和缺点。以太坊价格预言机是否会遭受另一个黑色周四的溃散，仍有待确认。 在评价预言机时，紧记以下进犯载体或许会有所协助：1. 51%进犯：假如一个实体具有或一个集体勾通操控了大多数节点？到时，这部分实体便能够操控哪些价格信息被运用，将哪些数据认作是绝对真理。2. 镜像进犯：一个预言机节点能否将其数据共享给它所操控的其他节点呢？虚伪的信息能够像电话游戏相同轻松传达。3. 数据篡改：预言机是否从可信的来历接纳数据？外部数据供给者或许会发送被操作的或过错的数据。4. 活跃度问题：预言机或节点是否及时向链上推送数据？预言机或节点的更新或许会有意或无意地中止，然后对依靠它们的智能合约形成破坏性影响。跟着加密协议的不断发展，精确的链上和链下数据的重要性也在不断添加。此外，跟着这些无准入协议与外部体系、物联网设备和其他软件的进一步整合，将外部数据精确传达给区块链网络的需求将取得极大重视。不同的用例或许需求特定的预言机规划，协议或公司也需求依据上述的权衡挑选特定的处理方案。